Critère de Kelly
Définition
Formule mathématique calculant la taille de mise optimale pour maximiser la croissance du bankroll à long terme.
Le critère de Kelly est une formule qui calcule la fraction optimale de votre bankroll à miser sur un pari à EV positive. La formule : f* = (bp - q) / b, où b = cotes nettes, p = probabilité de gain, q = probabilité de perte.
La plupart des professionnels utilisent un Kelly fractionnel (moitié ou quart) pour réduire la variance. Le Kelly complet maximise la croissance mais produit des drawdowns importants.
Le critère ne fonctionne que avec des estimations précises de votre avantage. Pour les joueurs face à un avantage maison (EV négative), Kelly conseille correctement de miser zéro.
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Termes associés
La stratégie de contrôle des mises par rapport au bankroll total. Ne jamais risquer plus de 1-5% sur une seule mise.
Valeur attendue (EV)Le montant moyen qu'un joueur peut espérer gagner ou perdre par mise sur le long terme. Une EV positive signifie un pari rentable ; une EV négative signifie une perte.
BankrollLe montant total d'argent réservé au jeu. Une bonne gestion est cruciale pour durer au casino.
Risque de ruineLa probabilité de perdre la totalité de son bankroll. Diminue avec des mises plus petites.
Autres termes Maths & Statistiques
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Questions fréquentes
Qu'est-ce que Critère de Kelly ?
Formule mathématique calculant la taille de mise optimale pour maximiser la croissance du bankroll à long terme.
Quels termes sont liés à Critère de Kelly ?
Les concepts associés incluent : Gestion de bankroll, Valeur attendue (EV), Bankroll, Risque de ruine. Comprendre ces termes ensemble vous donne une vision plus complète du concept.
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