Kellyho kritérium
Definice
Matematický vzorec pro výpočet optimální velikosti sázky pro maximalizaci dlouhodobého růstu bankrollu.
Kellyho kritérium je matematický vzorec vyvinutý Johnem Kellym v roce 1956, který vypočítává optimální podíl bankrollu k vsazení na sázku s kladnou očekávanou hodnotou.
Základní vzorec je f* = (bp - q) / b, kde f* je podíl bankrollu k vsazení, b jsou čisté kurzy (decimální kurzy minus 1), p je pravděpodobnost výhry a q je pravděpodobnost prohry (1 - p).
Většina profesionálů používá zlomkové Kelly, typicky polovinu nebo čtvrtinu vypočtené frakce. Plné Kelly maximalizuje tempo růstu, ale produkuje značnou volatilitu. Poloviční Kelly poskytuje 75% maximálního tempa růstu s výrazně menší variancí.
Kellyho kritérium funguje pouze při přesném odhadu vaší výhody. Při záporné EV (kasinové hry) správně doporučuje sázet nulu.
Procvičte si tuto strategii
Uplatněte své znalosti v praxi s uvítacím bonusem Až $22 500 + 350 zatočení zdarma (4 vklady).
Související nástroje
Související pojmy
Strategie kontroly výše sázek vzhledem k celkovému bankrollu. Nikdy neriskujte více než 1-5 % na jednu sázku.
Očekávaná hodnota (EV)Průměrná částka, kterou hráč může očekávat, že vyhraje nebo prohraje za sázku v dlouhodobém horizontu. Pozitivní EV znamená výhodnou sázku; negativní EV znamená ztrátu.
BankrollCelková částka peněz vyhrazená pro hraní. Dobrá správa bankrollu je klíčová pro dlouhodobé přežití v kasinu.
Riziko krachuPravděpodobnost ztráty celého bankrollu. Klesá s menšími sázkami.
Další pojmy z kategorie Matematika a statistika
Související hry
Související strategie
Často kladené otázky
Co je Kellyho kritérium?
Matematický vzorec pro výpočet optimální velikosti sázky pro maximalizaci dlouhodobého růstu bankrollu.
Jaké pojmy souvisejí s Kellyho kritérium?
Související pojmy zahrnují: Správa bankrollu, Očekávaná hodnota (EV), Bankroll, Riziko krachu. Pochopení těchto pojmů dohromady vám poskytne ucelenější pohled na koncept.
Lucky Hunter Casino
Až $25 000 + 350 zatočení zdarma (4 vklady)